مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
Hoopad Rayaneh پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان

چكيده

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری  با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماري تحقيق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

واژگان کليدي: مدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان. 

اهداف تحقیق

     4-1-1- هدف کلی یا هدف اصلی تحقیق:

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت می باشد.

4-1-2- اهداف فرعي تحقیق

اهداف فرعي تحقیق به شرح زیرمی باشد:

در تحقیق حاضر اعتبارسنجي و مديريت سبد اعتباري یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد. همانند ريسك بازار بررسي‌هاي ريسك اعتباري در دو سطح انجام می شود:

1-بررسي رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي( كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.

2- بررسي رابطه بین مدیریت ریسک اعتباري سبد وام(كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است)  با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.

  • سوالات و فرضیات تحقیق

     1-5-1- سوالات تحقیق

          1-5-1-1- سوال اصلی تحقیق:

1-آیا بین مدیریت ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) بامطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

2- آیا بین مدیریت ریسک اعتباري سبد وام به‌ صورت غیرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5-1-2- سوالات فرعی تحقیق:

1-1-آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتريان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-2- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتريان انفرادی (حقیقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-3- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتريان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

2-4- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتريان غیرانفرادی(حقوقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

2-5- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتريان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

2-6- آیا بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتريان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5-2- فرضیات تحقیق

     1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق:

فرضیه کلی یا فرضیه اصلی تحقیق حاضر بیان می کند که: " بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد."

1-5-2-2- فرضیات فرعی تحقیق

1- بین مدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتريان به‌ صورت انفرادي
(كه متناظر با تحليل انفرادي ريسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.

1-1- بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتريان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.  

1-2-بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتريان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. 

1-3-بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتريان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.  

2- بین مدیریت ریسک اعتباري سبد وام به‌ صورت غیرانفرادي (كه معادل تحليل ريسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.

2-1-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتريان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. 

2-2-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتريان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. 

2-3-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتريان غیرانفرادی(حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.  

 

تعداد صفحات 211 word

 

 

فصل اول:كليات تحقيق

1-1-مقدمه................................................................................................................................................................3

1-2-بيان مسأله .........................................................................................................................................................4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................................10

1-4-اهداف تحقیق.............................................................................................................. ...................................11

1-4-1- هدف اصلی تحقیق................................................................ ....................................................................11

1-4-2- اهدف فرعی تحقیق....................................................................................................................................11

1-5-سوالات و فرضیات تحقیق................................................................................................................................11

1-5-1-سوالات تحقیق............................................................................................................................................11

1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق................................................................................................................... ..............11

1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق .................................................................................................................................11

1-5-2- فرضیات تحقیق...........................................................................................................................................12

1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق..............................................................................................................................12

1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................12

1-6-قلمرو تحقیق........................................................................................... ........................................................13

1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق.....................................................................................................................................13

1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق......................................................................................................................................13

1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق................................................................................................................................13

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها............................................................................................................................13

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه.............................................................................................................................................................19

2-2-  ادبيات و پيشينه تحقيق....................................................................................................................................20

2-2-1- ادبيات تحقيق.............................................................................................................................................20

2-2-1-1- بانک و بانکداری ..................................................................................................................................20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری ................................................................................................................................20

2-2-1-3- جایگاه ریسک ......................................................................................................................................21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک .....................................................................................................................23

2-2-1-5- نظریه ریسک ........................................................................................................................................26

2-2-1-6- اهمیت ریسک ......................................................................................................................................26

2-2-1-7- روشهای محاسباتی ریسک ....................................................................................................................27

2-2-1-8- مدیریت ریسک ....................................................................................................................................28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ........................................................................29

2-2-1-10- تعریف ریسک ....................................................................................................................................30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ...........................................................................................................................30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات .......................................................................................................................32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی .................................................................................................................34

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ........................................................................................36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ...............................................................................36

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان .....................................................................39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی ...........................................41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور ..............................................................44

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی ..................................48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی .........................................................50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود ........................................................................................50

2-2-1-22- مروری بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ....................................................................51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ..........................................................................................53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی ......................................................................................................................55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ..............................................................................................................56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال .....................................................................56

2-2-1-27- روشهای اندازه گیری ریسک عملیاتی .................................................................................................57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی .............................................................................................60

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ......................................................................................60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ..............................................................................61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ....................................................................................62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها .......................................................................................................63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ...................................................................................................................69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی ...........................................................................................72

2-2-1-35- معرفي بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان..............................................................73

1-تاريخچه بانک ملت ............................................................................................................................................75

2-شبکه بین المللی بانک..........................................................................................................................................76

3-اهداف /چشم انداز/مأموريت ها............................................................................................................................76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.......................................................................................................79

2-2-2- پيشينه تحقيق...............................................................................................................................................80

2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي.................................................................................................................................80

2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي...............................................................................................................................85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق................................................................................................................90

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه.............................................................................................................................................................92

3-2- روش تحقيق...................................................................................................................................................93

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف................................................................................................................93

1-تحقیق بنیادی.......................................................................................................................................................93

2-تحقیق کاربردی...................................................................................................................................................94

3-تحقیق و توسعه....................................................................................................................................................94

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق).................................................................94

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)..................................................................................................................................94

تحقیق آزمایشی........................................................................................................................................................94

تحقیق کاربردی..................................................................................................................................................... 94

3-2-1-جامعه آماری...............................................................................................................................................95

3-2-2-حجم نمونه................................................................................................................................................ 97

شیوه نمونه گیری......................................................................................................................................................97

3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها.........................................................................................................................100

3-3- فرضیات تحقیق............................................................................................................................................102

3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق.................................................................................................................................102

3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق..............................................................................................................................102

  • فرضیه اول تحقیق........................................................................................................................................102
  • فرضیه دوم تحقیق....................................................................................................................................102
  • فرضیه سوم تحقیق...................................................................................................................................102
  • فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................102

2-2- فرضیه پنجم تحقیق......................................................................................................................................102

2-3- فرضیه ششم تحقیق.......................................................................................................................................102

3-4-قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................102

 3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق.................................................................................................................................102

3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق...................................................................................................................................103

3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق..............................................................................................................................103

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................................103

الف) آمار توصیفی................................................................................................................................................104

ب) آمار استنباطی............................................................................................................................................... 104

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

4-1-مقدمه...........................................................................................................................................................106

4-2-توصيف آماري داده ها..................................................................................................................................106

4-3-جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري.............................................................................................108

4-3-1-جامعه آماری.............................................................................................................................................108

3-3-2-حجم نمونه...............................................................................................................................................108

4-4- نتايج آزمون هاي اوليه داده ها.....................................................................................................................109

4-4-1-توصیف آماری داده ها  و ویژگی­های داده ها.......................................................................................... 109

4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها.....................................................................................................................109

4-5- نحوه اندازه گيري متغيرهاي تحقيق...............................................................................................................111

4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضيه هاي تحقيق...........................................................................................111

4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق..................................................................................................................111

فرضیه اول تحقیق...................................................................................................................................................111

4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................115

فرضیه دوم تحقیق..................................................................................................................................................115

4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................119

فرضیه سوم تحقیق.................................................................................................................................................119

4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................123

فرضیه چهارم تحقیق...............................................................................................................................................123

4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................127

فرضیه پنجم تحقیق.................................................................................................................................................127

4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................131

فرضیه ششم تحقیق.................................................................................................................................................131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................135

فرضیه اصلی اول تحقیق.........................................................................................................................................135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................139

فرضیه اصلی دوم تحقیق.........................................................................................................................................139

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1-مقدمه............................................................................................................................................................145

5-2-بحث.............................................................................................................................................................145

5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)..................................145

5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.......................................................................................................145

5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق......................................................................................................146

5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق......................................................................................................147

5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق..................................................................................................148

5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق....................................................................................................149

5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.....................................................................................................150

5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق..............................................................................................151

5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.............................................................................................152

5-2-10-نتیجه گیری........................................................................................................................................... 154

5-3-محدودیت های تحقیق...................................................................................................................................155  

5-4- پیشنهادات تحقیق........................................................................................................................................ 156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق.......................................................................................................................156

5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی................................................................................................158

فهرست منابع و مآخذ تحقیق..................................................................................................................................159

الف) منابع فارسی..................................................................................................................................................159

ب) منابع لاتین........................................................................................................................................................164


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi212_436662_6059.zip3 MB